117.
증권시장선(SML)과 자본시장선(CML)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
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①
증권시장선의 기울기는 표준편차로 측정된 위험 1단위에 대한 균형가격을 의미한다.
②
증권시장선 아래에 위치한 자산은 과대평가된 자산이다.
③
자본시장선은 효율적 자산의 기대수익률과 표준편차의 선형관계를 나타낸다.
④
자본시장선에 위치한 위험자산은 무위험자산과 시장포트폴리오의 결합으로 구성된 자산이다.
⑤
자본시장선에 위치한 위험자산과 시장포트폴리오의 상관계수는 1이다.