107.
자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
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①
자본시장선은 효율적 자산의 총위험과 기대수익률의 관계를 나타낸다.
②
자본시장선의 기울기는 시장포트폴리오의 기대수익률에서 무위험수익률을 차감한 값과 같다.
③
증권시장선인 경우를 이용하면 비효율적인 자산의 균형 기대수익률을 구할 수 있다.
④
효율적 포트폴리오인 시장포트폴리오의 베타는 1이다.
⑤
증권시장선 아래에 위치하는 자산은 과대평가된 자산이다.